史上前5大交易人淨空單大於5711口 後市漲跌幅追蹤

一、摘要：

        歷史上台指前5大交易人近月淨空單口數跌破-5711口(負為空）時，

        後1日加權指數下跌機率 70％，平均跌幅為 0.6％，

        後2日加權指數下跌機率 65%，平均跌幅為 1.0％。        

二、前言：

        前一篇文章『前5大交易人淨空單 跌破N口 歷史統計』

        以巨觀的角度分析整體而言 前5大交易人淨空單 V.S 加權指數漲跌幅，

        而寫那篇文章的用意是在於...分析參數的穩定性。

        如果參數是跳動的意味著某參數很有可能只是個機率上的巧合，

        舉例而言： 跌破 -5000口 時下跌機率為 7成，

                             跌破 -5500口 時下跌機率剩 3成，

                             跌破 -6000口 時下跌機率又變回7成，

                             跌破 -6500口 時 下跌機率剩5成。

        那這種情況下顯現出來的就是...

        所分析的標的 與 加權指數關係呈現著不穩定性，

        那可能代表原先預估的邏輯可能從統計上無法獲得證實。

        而根據前一篇文章可以發現 前5大交易人淨空單 跌破 N口 V.S 加權指數，

        確實有出現幾個區域出現穩定的 下跌機率 及 平均跌幅，

        因此統計的結果 與 原先邏輯上認為5大交易人可能佔有舉足輕重的角色 大致相符，

        確定了 分析前5大交易人淨留倉口數 應該是有意義了以後，

        本篇文章將延續著前一篇來分析一下，

        2011.6.24 前5大交易人淨空單到了 -5711 口，

        那歷史上後市漲跌機率分佈為何呢？

三、前5大交易人淨空單 大於 -5711口 歷史分析：

        2011.6.24（五）前5大交易人台指淨空單口數以來到 -5571口，

        由過去歷史紀錄上一共發生過40次。

        後一日下跌機率7成，平均跌幅 0.6％，

        後二日下跌機率6.5成，平均跌幅 1.0％，

        → 可見 前5大交易人留倉淨空單達此門檻時，後1日、後2日下跌機率不小。

資料來源：CMoney